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Una manera fácil, si meterte en nada extrañi es manejarlo en una ventana, puedes hacer una ventana sin bordes del tamaño de la pantalla, y deshabilitar el Alt+Tab como hacen los Screen Savers.

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  BorderStyle := bsNone;
  Top := 0;
  Left := 0;
  Height := Screen.Height;
  Width := Screen.Width;
end;

Aunque no creo que sea lo que quieres en realidad.

Saludos!

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¿CBA? = "Cuba" or "Ciudad de Buenos Aires"