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Empezado por Nbull

Gracias federico, el problema que tengo es que no se me queda pulsado, ningun boton aunque esten el mismo GroupIndex, no se porque por que si que le pongo true en la propiedad down.

Es que no tienes que cambiar el valor de Down, cambiará automáticamente:

Código Delphi [-]
program SpeedButtonGroupIndex;

uses
  Forms, Buttons;

var
  i: Integer;
  F: TForm;
begin
  F := TForm.Create(nil);
  try
    for i := 0 to 10 do
      with TSpeedButton.Create(F) do
      begin
        Parent := F;
        Left := i * Width;
        GroupIndex := 1;
      end;

    F.ShowModal;
  finally
    F.Free;
  end;
end.

¿Probaste lo del TPageControl?... ¡Es exactamente lo que quieres hacer!