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Rapidez... yo diría que es la misma, de hecho, el objeto ha de crearse de una forma u otra. Y no que decir tiene, que el SQL va igual de rápido de una u otra manera.
Personalmente suelo utilizar la segunda para consultas estáticas y las otras para dinámicas. Por estáticas entiendo (o me refiero) a aquellas querys que afecten a toda la unit (o varias de ellas) y por dinámicas a aquellas que sólo afecta a un procedimiento o función en concreto (por ejemplo en el OnCalcFields de un Dataset,...)
La programación es todo cuestión de gustos o "vagancia" (y nótese las comillas) al momento de escribir código.
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