Si tu caso es el de separadores de miles y/o decimal,
mira este hilo.
La causa, es que dicha validación se hace en el OnExit del DBedit, por tanto, es allí donde tendrías que realizarla.
Si tienes varios DBEdits que funcionan así, puedes poner un ApplicationEvents, y allí (evento OnException) detectar la excepción concreta y mostrar tu mensaje, de esta forma, una sola validación te serviría para todos los dbedits.
Un saludo.