Desde luego no es la mejor opcion la que doy, solo es una idea.
Podrías crear un ejecutable que unicamente hiciera eso, crear el acceso directo, incluirlo en el installshield y mandarlo a ejecutar cuando la aplicación se instale, recibiría como parametro la carpeta donde se instala el programa para poder crear el acceso directo.
En el foro del club seguro que encuentras como hacer ese pequeño programita.
Revisa esto si te gusta la idea
Saludos