Tu sentencia SQL es una sentencia de insercion; por lo general, no devuelven un DataSet como resultado.
Suelen devolver la cantidad de registros afectados (esto dejando de lado clausulas o funciones especificas que si permiten devolver DataSets, como la RETURNING de Firebird)
Para ejecutar un INSERT, DELETE o UPDATE se suele usar ExecSQL (o similares, varia el nombre del metodo de acuerdo a la suite de componentes)
Para ejecutar un SELECT se emplea Open
Si queres enviarle datos a un informe deberias estar empleando SELECT y no un INSERT
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