Aquí va mi opinión. Si se accede a un sitio publico de internet, en principio, nadie te obliga a hacerlo con ningún software en concreto, nadie te dice si usar opera, explorer o firebird y a todos los efectos tu software es como otro navegador mas. Quitar los anuncios seria tan ilegal en tu caso, como para cualquier extensión del firebird o proxy que haga lo mismo, es decir, no es ilegal. Otra cosa es que para acceder a la pagina hubieras aceptado una serie de condiciones legales en las que se dejase especificado que software se debe de usar para entrar a ese sitio.
Por otra parte vendría el copyright. La mayoría de contenidos de los sitios web tienen copyright, así que si por medio de nuestro software accedemos al catalogo de una empresa y con la información obtenida hacemos un catalogo en un Cd, por ejemplo, y lo distribuimos estaríamos violando la ley al distribuir un material que no nos pertenece. Pero si nuestro software es solo para uso privado, no le veo nada ilegal, si no hay ni distribución, ni lucro, ni intención de hacer daño no creo que exista delito.
Algún abogado en la sala
PD: En el caso de UPS y Google, si no me equivoco, existe una api para integrar esas funciones en los programas, sin tener que destripar su sitio web