[apicito]

Me auto respondo por si pudiera interesarle a alguien. Así funciona correctamente:

procedure TPrincipal.Sesiones;
var Sesion:TSesion;
    PaxNum:Integer;
    Pax:TtabSheet;
Begin
  with TTabSheet.Create(self) do
    begin
      PageControl:=Paxinas;
      Name:='Paxina'+trim(inttostr(Contador));
      Caption:='Sesiones';
      PaxNum:=PageIndex;
      Pax:=Paxinas.Pages[PaxNum];
    end;
  inc(Contador);
  Sesion:=TSesion.Create(Self);
  with Sesion do
    begin
      Parent:=Pax;
      Show;
    end;
end;

Que nadie me pregunte porqué... porque no lo sé.