En el evento OnKeyDown, verificas si la tecla presionada fue "Enter" y ejectuas la acción que deseas, incluso puedes mandar llamar al evento onChange.
Código Delphi
[-]procedure Tfrm.edtUnValorKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if (Key=VK_RETURN) and (not edtUnValor.ReadOnly) then begin
edtUnValorOnChange(Sender);
end;
end;