Hola Javier!
Lo que buscas es
MessageDlg. Ejemplo:
Código Delphi
[-]
if MessageDlg('¿Seguro que desea está función?.',
mtConfirmation, [mbYes,mbNo], 0) = mrYes then begin
.....
.....
.....
end
También con el
InputBox puedes pedir al usuario, algún dato. Ejemplo:
Código Delphi
[-]varNombre:= InputBox('Introduce tu nombre :','');
Espero que te sirva.
Saludos!