Deberás definir una constante global:
En el FormCreate (o donde te parezca, pero debe ser antes de usarlo por primera vez)
Código Delphi
[-]
Screen.Cursors[crTambor] := LoadCursorFromFile('NuevoCursor.ani');
... y cuando te parezca apropiado lo activas:
Código Delphi
[-]
Screen.Cursor := crTambor;