[paldave]

Primero que nada felicitaciones por la forma clara en que planteaste tu problema, es algo que no se ve muy a menudo.
Para hacer lo que quieres podrías usar el evento BeforeDelete de la tabla Datos y comprobar todos los registros de la tabla Citas, eliminando los que coinciden:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DatosBeforeDelete(DataSet: TDataSet);
 var cod,f:Integer;
begin
  cod:= Datos.FieldByName('CODIGO').AsInteger;
  Citas.First; //va al primer registro
  while not Citas.Eof do  //mientras no se llegue al final de la tabla
  begin
    if Citas.FieldByName('CODE').AsInteger= cod then  //si los campos coinciden
      Citas.Delete //borra el registro
    else
      Citas.Next;  //sino pasa al siguiente
  end;
end;

Espero te sea de ayuda. Saludos y suerte con tu programa.