DayName devuelve el nombre del día de la semana. El idioma en que se muestra es controlado por la variable de sistema lc_time_names.
Código:
mysql> SELECT @@lc_time_names;
+-----------------+
| @@lc_time_names |
+-----------------+
| en_US |
+-----------------+
Como vemos el valor por default es en inglés. Basta poner esta variable a es_ES para que nos lo muestre en español.