Gracias Deiv por tu información.
He intentado implementarla, pero a primeras me encuentro con que el método Forms.MakeObjectInstance no lo tengo disponible. Para mayor información digo que estoy utilizando Delphi 2006 VCL.Net
No sé si existe algún sustituto para implementarla.
El código correspondiente a los ejemplos que mandaste es :
Código Delphi
[-]procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
...
Proc_Cliente := Forms.MakeObjectInstance(ClienteWindowProc);
...
...
procedure TForm1.ClienteWindowProc(var Message: Messages.TMessage);
....