Hola.
Puedes hacer la conexión directamente por Internet sin necesidad de la VPN, pero efectivamente es más segura la VPN.
Tienes otra posiblidad, que es utilizar un programa para crear un Túnel TCP seguro. Es muy fácil de instalar/configurar y además de permitirte tener una conexión segura (con los datos viajando encriptados), va a acelerar la aplicación porqué los paquetes viajan por la red comprimidos.
http://www.ibphoenix.com/main.nfs?a=...ge=ibp_zebedee
Saludos.