Hola Gean,
¿Con qué componente de conexión quieres hacerlo?
¿Qué versión de Delphi utilizas?
Yo estoy utilizando dbExpress y lo hago através ODBC.
Aunque la verdad es que la instalación del Driver ODBC para dbExpress no fue sencilla.
También cuentas con un Driver de pago para dbExpress que funciona bastante bien. Lo puedes ojear
aquí
Si es un proyecto comercial, yo te recomiendo el del pago.
Sino, logicamente, te recomiendo hacerlo con dbExpress + ODBC.
Si lo necesitas, te puedo enviar cómo instalar el driver ODBC para DbExpress (ahora no lo recuerdo)
Un saludo