[joHn je@N]

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
if (Application.MessageBox('¿Desea cerrar?', 'Confirmar',
    MB_YESNO or MB_ICONWARNING) = ID_NO) then
    Application.Run;
end;

Yo lo he hecho así (El código de arriba) y me ha funcionado pero, no se exactamente que diferencia tengan las instrucciones.(Con respecto a la solución que dio roman)

Alguien me podría decir.
Gracias!!

Saludos