Si quieres seguir usando el Locate, puede que te sirva...
Activa la opción dgAlwaysShowSelection de la propiedad Options de la Grid.
Si no quieres seguir usando el Locate, puedes buscar en los foros "como colorear una fila, dependiendo de una condición" hay bastante información al respecto.
Nota: Te me haz adelantado y por mucho Eduardo 