En este hilo de StackOverflow puedes encontrar como hacer un transparente un TLinkLabel. Seguramente el mismo código de puede servir con TCheckbox y TRadioButton. El código mostrado es para crear una clase heredada, pero si no quieres entrar en ese rollo, puedes utilizar un interceptor de clases. Puedes leer al respecto de ellos en el enlace que proporcioné anteriormente.
Saludos,
Chris