La solución que encontré a este problema fue la siguiente:
1) Declarar en la sección de variables de la unidad:
Código:
NoSelection: TGridRect = (Left:-1; Top:-1; Right:-1; Bottom:-1);
2) Cuando querramos quitar la selección de la grilla, escribimos:
Código:
DBGrid1.Selection := NoSelection
Saludos.