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Siempre recuerda que en Delphi los eventos, no son mas que propiedades del tipo procedure of object (Una grán mayoría del tipo TNotifyEvent), o sea que se asignan como cualquier otra propiedad:

procedure TForm1.OnButtonClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Click!');
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  with TButton.Create(Self) do
  begin
    Parent := Self;
    Caption := 'Botón';
    OnClick := OnButtonClick;
  end;
end;

Saludos!