Hola,
La verdad es que no tengo ningún manual y desconozco si habrá alguno en Internet, sobre cómo usar Delphi y TThreads.
Creo que si buscar Delphi y TThread en google, encontrarás varios artículos que te darán una idea muy clara de cómo programar un TThread con Delphi.
Lo de combinar TThreads e Indy, es cosa ya del ingenio. Yo te recomendaría, simplemente, que implementes un hilo secundario para la descarta y que dentro de este hilo crees un componente tidHTTP para realizar la descarga.
Espero haberte orientado un poco.
Un saludo.
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