[[egostar]]

Hola

Lo que yo uso normalmente es el evento OnClose de la forma pero también puedes usar el evento OnCloseQuery.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  if MessageDlg('En serio quieres cerrar el programa ??????', mtInformation,
     mbYesNOCancel, 0) = mrYes then  begin
     Action := caFree; //
  end
  else begin
         Action := caNone; //
  end;
end;

Salud OS