El componente se llama TADOFilter y en el apartado de SQLFilter tiene que introduccir una se cuencia solo y exclusivamente "SELECT" no vale "UPDATE, INSERT, DELETE", por que solo funciona con "SELECT", cuando pongas la sentencia en SQLFilter tienes que poner la propiedad Active := True y esto se reflejara en tu DBGrid.
Tengo que depurarlo, corregir imprevistos ocasionados por el usuario, pero lo que quiero es si voy por buen caminos.
Saludos.