[totote]

Bueno como vi que en la parte de trucos no funcionaba para componentes de dbExpress, le pregunte a google y me respondio XD.
Este código pertenece al siguiente sitio

Código que realiza el ordenamiento:

Código Delphi [-]
unit f_Varios;

interface

uses
      TypInfo, DBClient, DB;

function SortCustomClientDataSet(DataSet: TClientDataSet;const FieldName: String): Boolean;

implementation

function SortCustomClientDataSet(DataSet: TClientDataSet;const FieldName: String): Boolean;
var
  i: Integer;
  IndexDefs: TIndexDefs;
  IndexName: String;
  IndexOptions: TIndexOptions;
begin
  Result := False;
  if IsPublishedProp(DataSet, 'IndexDefs') then
    IndexDefs := GetObjectProp(DataSet, 'IndexDefs') as TIndexDefs
  else
    Exit;

  if IsPublishedProp(DataSet, 'IndexName') then
    IndexName := GetStrProp(DataSet, 'IndexName')
  else
    Exit;

  IndexDefs.Update;
  if DataSet.Fields.FindField(FieldName) = nil then Exit;
  if IndexName = FieldName + '__IdxA' then
  begin
    IndexName := FieldName + '__IdxD';
    IndexOptions := [ixDescending];
  end
  else
  begin
    IndexName := FieldName + '__IdxA';
    IndexOptions := [];
  end;
  for i := 0 to Pred(IndexDefs.Count) do
  begin
    if IndexDefs[i].Name = IndexName then
    begin
      Result := True;
      Break
    end; //if
  end; // for
  if not Result then
  begin
    DataSet.AddIndex(IndexName, FieldName,IndexOptions);
    Result := True;
  end; // if not
  SetStrProp(DataSet, 'IndexName', IndexName);
end;

Código para utilizar el ordenamiento:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
  inherited;
  SortCustomClientDataset(ClientDataSet1,Column.FieldName);
end;

Saludos