ke tal amigo, mas que un combobox yo te recomendaria usar un dblookupcombobox. con este es mas facil recuperar el id de la tabla que le asignes.
una vez teniendo este control definido en su evento on click armas la consulta
algo mas o menos asi
Código Delphi
[-]algunavariable:= dblookupcombobox1.keyvalue;
filtro:= 'select * from usuario, rol, usuario_rol where usuario_rol.id_usuario = usuario.id_usuario and usuario_rol.id_rol = rol.id_rol and usuario.id_usuario ='+ inttostr(algunavariable);
data.Close;
data.SQL.clear;
data.SQL.Text:= filtro;
data.ExecSQL;
espero te sirva...