No importa en que sitio 'instancies' la conexion, ya que siempre habra solo una referencia a la misma en toda la aplicacion. Se creara en la primera llamada, y luego existira mientras exista el AppDomain de la aplicacion web que estas ejecutando.
Puedes hacerlo en el Session_Start, o Application_Start, o incluso en cualquier clase que tengas. No marcara ninguna diferencia (en cuanto a usabilidad).
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Héctor Geraldino
Software Engineer
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