Hola delphi.
Según tu gráfico la lista erronea (a reparar) esta así:
p1.ant = nil (o indeterminado)
p1.sig = 2
p1.Dato = Img1
p2.ant = 3
p2.sig = 2
p2.Dato = Img2
p3.ant = nil (o indeterminado)
p3.sig = 2
p3.Dato = Img3
p4.ant = 3
p4.sig = 1
p4.Dato = Img4
Realmente no veo manera de organizar esos nodos partiendo de sus enlaces, ya que la lista no es continua. Si quisieras recorrerla de forma ascendente no irias más allá del nodo 2 y en forma descendente, mas allá del nodo 3.
Lo que yo haría es reconstruir la lista con el mismo criterio de ordenamiento que utilizaste, supuestamente basado en los datos de los nodos.
Saludos.