Saludos delphiadictos...
Comenzaré mi respuesta diciendo que la respuesta esta un poco atrasada pero nunca es tarde para que alguien mas pueda resolver este detalle, yo lo resolví de la siguiente manera en el evento OnKeyDown del formulario, con la propiedad KeyPreview del form en True
Código Delphi
[-]procedure TF_Config.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if (Key = 18) or (Key = 115) then Key := 0;
if Key = 27 then ModalResult := mrCancel;
end;
Asi evito que el form sea cerrado por la combinación ALT + F4 y cierre tanto por la X, si la ventana la tiene y por la tecla Escape