Según como entiendo la problemática, podrías crear una clase con la estructura que llevas en cada Item y guardar eso en por ejemplo un TList<> de esos objetos, otra opción sería incluso guardar esos objetos en la propiedad TagObject del Item.
Personalmente para este caso lo haría como acabo de decírtelo... sin embargo también existe la posibilidad de recorrer los objetos como se explica en
http://purodelphi.com/2016/03/23/enu...un-tfmxobject/