Bueno, yo hice alguna vez algo como lo que tú quieres pero fue hace mucho tiempo y ahora que lo reviso me queda la sensación de que debe haber una forma más sencilla.
Básicamente lo que hice fue ejecutar una consulta auxiliar para la búsqueda, es decir, hay una consulta sin filtrar que es la que se enlaza al DBGrid y una segunda consulta (un Query) correspondiente a la búsqueda del usuario.
Cada vez que se aprieta el botón "Siguiente" (o la tecla F3 en tú caso) lo que hago es esto:
1. Ejecuto el método Next de la consulta auxiliar.
2. Leo el valor de la llave primaria del registro actual.
3. Uso ese valor en el método Locate de la consulta principal.
De todas maneras, es algo que ya no haría actualmente. Eso de mostrar al usuario todos los (posiblemente miles de) registros para luego ir buscando entre ellos la información deseada, es cosa del pasado.
Pero tus razones tendrás, así que lo anterior tómatelo sólo como un consejo. El método que te describo debe funcionarte.
// Saludos
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