Depende de la clase de componente que hayas descargado muchas veces, es abriendo el archivo o los archivos de paquete que vienen con una extencio (dpk), u otras veces (en caso de que no hayan dpk) debes hacerlo compilando las unidades, si el componente es visual aparecera en alguna paleta...
para instalar los componentes te recomiendo (practicamente es necesario), que leas el Readme que regularmente viene adjunto, con los componentes...
Bueno eso es todo, espero te sirve, si tienes alguna duda al respecto no dudes en hacernola saber...
Bye.