Específicamente en
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/odbc-connector.html está todo lo que necesitas.
La instalación como tal es sólo cuestión de dar doble click sobre el archivo msi que bajaste (supongo que el exe es lo mismo). La cofiguración la puedes hacer con el Administrador ODBC de Windows siguiendo los pasos especificados en el manual.
// Saludos