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Lo que puedes hacer, es apuntar todos los OnEnter y OnExit a un solo evento (En este caso, uno por cada evento). En tiempo de diseño, seleccionas todos los componentes, vas al evento, haces doble click, y creará un solo evento al que apuntarán todos los controles seleccionados. Luego puedes utilizar el parámetro Sender para saber cuál es el control que ha llamado al evento.

procedure EditsOnEnter(Sender: TObject)
begin
  if Sender is TEdit Then
     TEdit(Sender).Color := clRed;
end;

procedure EditsOnExit(Sender: TObject)
begin
  if Sender is TEdit Then
     TEdit(Sender).Color := clWindowText;
end;

Saludos!