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Primero necesitas agregar por lo menos 3 componentes:
1 - frxReport
2 - frxDBDataset (En la propiedad DataSet, selecciona el componente query)
3 - Un Query(puede ser un ADOQuer, si estas trabajando con ADO)

Ahora agrega la instrucción SQL al componente query. Y Abre el componente frxReport. Para agregar los datos, ve menu Report, Data, has clic en el DataSet, con el que vas a trabajar, y has clic en OK.

Ya puedes empezar a construir tu reporte.

Nota: Para llamarlo por código, usa frxReport.ShowReport();