Pues si, en teoría si se puede.
Primero tendrías que mover el dataset al registro que quieres, para que el dbgrid tambien se mueva a ese registro (con un locate podría ser). Luego seleccionar la columna que deseas (dbgrid.col) y al final un dbgrid.setfocus y listo.
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Olvide mencionar cuando podrías hacer esto. Lo puedes hacer cuando quieras
pero supongo que cuando se active tu formulario sería lo más conveniente.