Hola Germán.
El operador
In sólo trabaja con conjuntos.
AFlags es de tipo numero entero, por lo cual hay que recurrir a una típica verificación de bits:
Código Delphi
[-]Icono := AFlags And mb_IconMask;
Nota que la API de Windows incluye la constante
MB_ICONMASK (máscara de bits de posibles iconos), fundamentalmente con ese propósito.
Un saludo.