Esta seria la forma de crearlo
Código Delphi
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vLista[vPosicion].vFrame:=TFame.Create(nil);
vLista[vPosicion].vFrame.Parent:=vPanelParent;
vLista[vPosicion].vFrame.Align:=alClient;
El panel en el que lo coloco (vPanelParent) también seria destruido, ya que uso un ScrollBox para ir creando paneles en tiempo de ejecución y colocando dentro los frame, cuando e de eliminar uno por la razón que sea, elimino el frame y también el panel, no se si es la mejor forma de crear un frame en tiempo de ejecución, hasta ahora siempre lo había hecho así.