El DBGrid siempre está asociado a un DataSet, y por lo tanto, lo que se muestra en él está en el DataSet, y por tanto también en la Base de Datos.
Otra cosa sería el asunto de las transacciones asociadas, si confirmas finalmente la edición con un Commit o haces un Rollback.
Basta con que hagas un Delete del registro DataSet asociado para que la fila también se elimine del DBGrid. Además no hay otra forma que esta, la única manera es borrar el registro del DataSet asociado al DBGrid.
Si te refieres a algo diferente, intenta ser un poco más explícito en tus comentarios.
Saludos
