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No sólo no debería haber problemas, como dice Neftali: Es que debería hacerse siempre así. Si no recuerdo mal, así se explica en "La Cara Oculta de Delphi", o quizá fue en otro libro.
La cuestión es que, si hay un error, entonces se debería "rollbackear" la transacción para evitar problemas ulteriores (corrupción de datos, actualizaciones incompletas, etc). El uso de "TRY .. EXCEPT .. END;" es, entonces, de uso obligado.
Otro tema es decidir dónde poner el bloque "TRY .. EXCEPT", si dentro o fuera del bucle. Supongo que depende de dónde haces el Committeo.
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