[reevil]

si estas hablando de columnas de un dbgrid entonces lo mejor seria utilizar un dblookupcombobox y te ahorras muchos problemas
si se trata de un grid comun y corriente debes hacer algo como esto:

Código Delphi [-]
//x, y son de tipo integer y se usan como coordenadas para localizar las celdas
//con un ciclo (for, while) recorrer tu columna
//por cada registro hacer algo como esto:

ComboBox1.Items.Add(StringGrid1.cells[x][y]);

saludos