Nunca he visto tal efecto, ya que no he trabajado con D2006, pero pruebalo asi y me cuentas si te funciona:
Código Delphi
[-]PnCnfgAcceso.Caption := 'Porocesando listado. Espere . . .' +Chr(13)+
'Este proceso puede tardar varios minutos, dependiendo del volumen de informacion.';