Hola,
Ya lo conseguí, el error estaba al omitir la definición del html, el código debe ser así:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
web.Navigate('res://'+Application.ExeName+'/html/web');
end;
Y el archivo .rc tal que este:
Código:
web html "default.html"
Bueno, ahora puedo seguir adelante, un saludo y gracias por tu tiempo ecfisa.