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No debes estar haciendo nada mal, por el contrario. Lo que debe susceder es que los componentes que estás utilizando para hacer la conexión a la DB no son "Thread Save", es por esta razón que generan una ecepción, que supongo debe ser de tipo AV. Desde este punto, lo único que puedes intentar hacer es desconectar de cualquier componente TDatasource al que esté conectado el componente de conexión.
Por otro lado, también puedes intentar co un try ... except, auque creo que con la mayoría de componentes de conexión esto no es recomendable hacerlo.
Saludos.
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