Bienvenido al club.
Quizás tengas alguna propiedad mal puesta:
Código Delphi
[-]
combo.DataSource := DataSourceFacturas;
combo.DataField := 'CodigoCliente'; combo.KeyField := 'CodigoCliente'; combo.ListSource := DataSourceClientes;
combo.ListField := 'Apellido;Nombre';
De esta manera debería de funcionar.
Edito: no me había fijado que este hilo está en el foro de debates. ¿Hay algún moderador por ahí que lo pueda mover?