Hola,
Puedes asignar al evento "OnClick" de los menús un método que tengas preparado a tal efecto. En el mismo formulario, por ejemplo, puedes declarar un método privado tal que así:
Código Delphi
[-]
type
TForm1 = class(TForm)
private
procedure MyOnClick(Sender: TObject);
end;
Este método puedes asignarlo ya mediante el evento "OnClick" de los "items", tal que así:
Código Delphi
[-]
MenuItem.OnClick := MyOnClick;
En la implementación del método "MyOnClick" puedes acceder al "Caption" del "item" que disparó el evento "OnClick" correspondiente y que terminó ejecutando el procedimiento "OnClick":
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.MyOnClick(Sender: TObject);
var
itemCaption: string;
begin
itemCaption := '';
if (Sender is TButton) then
begin
itemCaption := TButton(Sender).Caption;
end;
end;
Y creo que eso es más o menos todo lo que necesitas.