[waly2k1]

Delphius, gracias por tu respuesta, pero no es el caso
El tema es que no quiero acceder a la base/tabla cada vez que hago click en una columna, con el metodo SORT te lo ordena al datasource que ya lo tenés en memoria, de manera de evitar el acceso a cada rato. Me explico mas o menos ?

Si ves el caso de algunos componentes grid de otros fabricantes ya vienen con este metodo y te señalan la columna con una flechita hacia arriba o abajo segun corresponda. Pero el componente DBGrid de Borland es el mismo de las primeras versiones de Delphi/C++ Builder.

Saludos y muchas gracias por tu tiempo.

Edito...
Acá te copio la rutina donde lo utilizo para que la veas.
No pongo las flechitas pero cambio de color la cabecera seleccionada

procedure TfrmLocate.grdLocateTitleClick(Column: TColumn);
var
i:integer;
begin
txtFIND.Text := '';
if DM.Data.qryLocate.Sort = Column.FieldName then
DM.Data.qryLocate.Sort := Column.FieldName + ' DESC'
else
DM.Data.qryLocate.Sort := Column.FieldName;

for i := 0 To grdLocate.Columns.Count -1 Do
begin
grdLocate.Columns[i].Title.Font.Color := clWindowText;
grdLocate.Columns[i].Title.Color := $00F4F0F0;
end;
grdLocate.Columns[ Column.Index ].Title.Font.Color := $00964430;
grdLocate.Columns[ Column.Index ].Title.Color := clWhite;
txtFIND.SetFocus;
end;

Perdon por las etiquetas pero no veo la etiqueta de codigo delphi