[ecfisa]

ola Santiago.

Un Set es un conjunto de valores del mismo tipo pero siempre que dichos valores sean
de tipo ordinal.
Por lo que no creo posible utilizar valores de tipo string.

Código Delphi [-]
type
  MiSetChar = 'a'..'z';             // Correcto
  MiSetStr = 'aa'..'ab';            // no se puede
  MiSetByte = set of 1..255;        // Correcto
  MiSetInteger = set of 1000..1255; // no se puede

Pero para asegurarme, lei sobre esto en el Object Pascal Language Guide de Borland y busqué en la web también.

ACA y ACA tenés algo sobre el tema.

En ningún lado vi que permita la posibilidad que buscas.

Saludos.