[[maeyanes]]

Puedes probar el evento OnCanClose de TcxPageControl

Código Delphi [-]
TcxPCCanCloseEvent = procedure(Sender: TObject; var ACanClose: Boolean) of object;

Este evento se dispara cada que haces click en el botón cerrar del TcxPageControl...

Entonces podrías tener algo como:

Código Delphi [-]
procedure Form1.cxPageControl1OnCanClose(Sender: TObject; var ACanClose: Boolean);
var
  ATabSheet: TcxTabSheet;
  I: Integer;

begin
  ATabSheet := cxPageControl1.ActivePage;
  for I := 1 to ATabSheet.ControlCount - 1 do
    if ATabSheet.Controls[i] is TForm then
    begin
      TForm(ATabSheet.Controls[i]).Free;
      ACanClose := True;
      Break
    end
end;

Espero te sirva...



Saludos...