A mi me parece que estas confundiendo un poco las cosas.
Si el programa genera una excepción, quiere decir que algo salió mal y en vez de ocultarlo, deberías notificar al usuario. En todo caso creo que deberías analizar un poco más la situación.
Una cosa es controlar la excepción y otra cosa es el responder a un cuadro de dialogo con la pregunta "¿Seguro que lo quieres borrar?".
No capte cuál de las dos cosas quieres hacer.
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